high-frequency-trading

Bot de trading et de backtesting open source pour le trading haute fréquence et le market making, prenant en compte les ordres à cours limité, les positions dans la file d'attente et les latences, utilisant des données tick complètes pour les transactions et les carnets d'ordres (niveaux 2 et 3), avec des exemples réels de trading crypto pour Binance et Bybit

Framework Rust open-source pour la création de systèmes de trading en direct et de backtesting pilotés par les événements.

Cadre de trading algorithmique pour les cryptomonnaies.

Carnet d'ordres à limite pour le trading haute fréquence (HFT), tel que décrit par WK Selph, implémenté en Python3 et C

Application de bureau open source pour l'analyse en temps réel de la microstructure du marché. Explorez les carnets d'ordres de niveau 2 en direct, les transactions, la liquidité et les études intégrées.

Tutoriels vidéo sur le trading quantitatif de cryptomonnaies en Python avec 51bitquant, framework CCXT, récupération de données d'échange et bots de trading

Plateforme de trading algorithmique open source.

Ressources en chinois pour Hummingbot

Base de données pour carnet d'ordres L2

Bibliothèque basée sur C++ 17 (avec des applications d'exemple) pour tester des idées de trading automatisé d'actions, de futures, de devises, d'ETF et d'options en utilisant DTN IQFeed (flux de données en temps réel) et Interactive Brokers (API IB TWS) pour l'exécution des trades. Démonstration libtorch/lstm/cuda. Support pour Alpaca & Phemex. Notifications via Telegram.

Solution de trading algorithmique Futu (Python) développée sur la base de Futu OpenAPI

CLI axée sur les agents pour le trading sur Solana — 18 adaptateurs DEX, 12 processeurs de transaction SWQoS. Achetez, vendez, fournissez de la liquidité, snipez, créez des pools, lancez des tokens et diffusez des événements on-chain en temps réel depuis votre terminal.

Implémentation d'un carnet d'ordres à limite haute performance et thread-safe écrite en Rust. Ce projet fournit un moteur de correspondance d'ordres complet conçu pour les systèmes de trading à faible latence, avec un accent sur les modèles d'accès concurrents et les structures de données sans verrou.