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Neste notebook, criarei um processo completo para prever movimentos de preços de ações. Acompanhe e obteremos resultados satisfatórios. Para isso, usaremos uma Rede Adversária Generativa (GAN) com LSTM, um tipo de Rede Neural Recorrente, como gerador, e uma Rede Neural Convolucional (CNN) como discriminador. Usamos LSTM pelo motivo óbvio de estarmos tentando prever séries temporais.