futures

AKShare é uma biblioteca de interface de dados financeiros elegante e simples para Python, feita para seres humanos! Biblioteca de interface de dados financeiros de código aberto

Uma lista curada de bibliotecas, pacotes, estratégias, livros, blogs e tutoriais incríveis para trading sistemático.

Negociação automatizada de futuros

Este é um banco de dados com mais de 300.000 símbolos contendo ações, ETFs, fundos, índices, moedas, criptomoedas e mercados monetários.

Um framework de backtest e negociação algorítmica em Python extensível e substituível que suporta múltiplos ativos

Um runtime assíncrono pequeno e rápido para Rust.

Kit de desenvolvimento quantitativo TqSdk, quantitativo de futuros, cotações em tempo real/dados históricos/negociação real

Um framework de concorrência não bloqueante para aplicações PHP.

Servidor MCP para TradingView — dados de mercado em tempo real, análise técnica, screeners e backtesting para Claude, ChatGPT, Cursor e qualquer cliente MCP. Abrange ações, cripto, forex e futuros em bolsas globais. Disponível em nuvem ou auto-hospedado.

efinance é uma biblioteca Python para obter rapidamente dados de fundos, ações, títulos e futuros, sendo um excelente auxiliar para backtesting e trading quantitativo

Promises é um framework moderno que fornece uma construção de sincronização para Swift e Objective-C.

Um framework RPC para Rust com foco na facilidade de uso.

O openctp fornece interfaces compatíveis com CTP API para diversos canais, como CTP de opções de ações, XTP da Zhongtai Securities, TORA da Huaxin Securities, OST da Orient Securities, EMT da East Money, TWS da Interactive Brokers, TAP da Esunny e QDP da Quantdo, permitindo que programas CTP se conectem perfeitamente a várias corretoras. O openctp também oferece um ambiente de simulação baseado no sistema de negociação TTS, com suporte a futuros, opções, ações A, fundos e títulos, servindo como alternativa ao Simnow para desenvolvedores de trading quantitativo com ambiente 24/7.

Detalhes sobre como obter dados públicos da Binance

Bot de negociação executado na Bybit, Bitget, OKX, GateIO, Binance, Kucoin, WEEX e Hyperliquid

Uma biblioteca cliente Kafka para Rust, totalmente assíncrona e baseada em futures, utilizando librdkafka

Implementação de pool de threads usando threads C++11

Conector Python simples para a API de futuros da Binance

Um motor de backtesting de portfólio de código aberto para todos

🚀 Pacote R: future: Processamento paralelo e distribuído unificado em R para todos.

Sistema de dados do Jyujiaomao

Agente de negociação de IA de código aberto que opera autonomamente em mais de 1000 mercados - Polymarket, Kalshi, Binance, Hyperliquid, DEXs Solana, 5 cadeias EVM. Analisa oportunidades, executa instantaneamente, gerencia riscos enquanto você dorme. Protocolo de comércio de agentes para pagamentos máquina a máquina. Auto-hospedado. Construído sobre o Claude.

Promises e I/O concorrente em OCaml

Biblioteca baseada em C++ 17 (com aplicativos de exemplo) para testar ideias de negociação automatizada de ações, futuros, moedas, ETFs e opções usando o feed de dados em tempo real DTN IQFeed e a Interactive Brokers (API IB TWS) para execução de ordens. Demonstração de libtorch/lstm/cuda. Suporte para Alpaca e Phemex. Notificações via Telegram.

Interface CTP da Shanghai Futures Exchange (Shanghai Future CTP Interface - Wrapper da API Python para CTP)

A melhor plataforma de negociação quantitativa open-source baseada em Java impulsionada por IA na China, substituindo instantaneamente WenHua, MC e Pyramid. Possui recursos como reprodução histórica, desenvolvimento de estratégias, negociação simulada e negociação em tempo real. Atende tanto a cenários de uso totalmente automáticos quanto semi-automáticos.

Operações de concorrência estruturada para Rust assíncrono