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AKShare est une bibliothèque d'interface de données financières élégante et simple pour Python, conçue pour les humains.

Système de trading quantitatif Abu (actions, options, futures, Bitcoin, machine learning) : architecture open source de trading et d'investissement quantitatif basée sur Python.

Exemples de crawlers Python intéressants et accessibles aux débutants, ciblant notamment Taobao, Tmall, WeChat, WeChat Reading, Douban et QQ.

Outil d'analyse boursière : récupération de données, calcul d'indicateurs, distribution des jetons, reconnaissance de formes, sélection de titres, stratégies de sélection, backtesting et trading automatique, compatible PC et mobile.

Logiciel de gestion de patrimoine open source. Angular + NestJS + Prisma + Nx + TypeScript 🤍

Trading automatique de contrats à terme.

Maîtriser le trading quantitatif en 30 jours (mis à jour régulièrement).

Dolibarr ERP CRM est un progiciel moderne pour gérer l'activité de votre entreprise ou fondation (contacts, fournisseurs, factures, commandes, stocks, agenda, comptabilité, ...). C'est une application web open source (écrite en PHP) conçue pour les entreprises de toutes tailles, les fondations et les indépendants.

Analyse boursière assistée par IA : outil d'analyse et de sélection d'actions boosté par l'IA. Récupération de données boursières, analyse d'actualités, analyse financière, alertes de variation. Support des marchés A-shares, Hong Kong et US. Analyse du sentiment global et individuel, aide à la sélection. Données stockées localement. Compatible avec DeepSeek, OpenAI, Ollama, LMStudio, AnythingLLM, SiliconFlow, Volcano Engine, Alibaba Cloud Bailian, etc.

Un framework de backtest et de trading algorithmique en Python, extensible et remplaçable, prenant en charge plusieurs types de titres.

Base de données de trading quantitatif open source gratuite pour les actions A ; axée sur les actions A, le trading quantitatif, ouverte, pure et durable. Conçue pour le trading quantitatif individuel, fournissant des données boursières, des données de marché, des données de transaction, des données de chandeliers, des données de concepts, des interfaces de données et une haute disponibilité via des sources multiples et des proxys dynamiques.

Un wrapper Python pour l'API Alpha Vantage dédiée aux données financières.

Framework de quantification modulaire.

Plus de 150 programmes Python de finance quantitative pour collecter, manipuler et analyser les données boursières.

Graphique en chandeliers léger et hautement personnalisable. Sans dépendances et compatible mobile.

TSP est une plateforme de travail quantitative auto-hébergée et sans maintenance pour les actions A, dédiée à la sélection, au monitoring et au backtesting. Basée sur les données TickFlow, elle permet la personnalisation de stratégies via LLM, l'analyse d'actions individuelles et le suivi de performance. Elle offre une intégration flexible de sources de données tierces et des extensions personnalisées. Projet open source personnel.

efinance est une bibliothèque Python permettant d'obtenir rapidement des données sur les fonds, les actions, les obligations et les contrats à terme, idéale pour le backtesting et le trading quantitatif.

Plugin de suivi boursier compatible avec les éditeurs de l'écosystème VS Code. Il surveille le marché en arrière-plan pendant que vous codez, sans interrompre votre flux de travail.

Interface de données en temps réel pour les actions A-shares, fournissant des données boursières gratuites pour les marchés chinois. API Python simplifiée incluant les données journalières, historiques, intrajournalières et par minute. Collecte en temps réel via Sina et Tencent avec basculement automatique, formatage des données en DataFrame pour l'analyse quantitative et le trading automatisé.

Hikyuu Quant Framework est un framework de recherche en trading quantitatif open source ultra-rapide basé sur C++/Python, permettant la réutilisation d'actifs via des composants de stratégie.

HQChart - Graphiques boursiers H5 et mini-programmes WeChat (actions chinoises/Hong Kong, cryptomonnaies, contrats à terme, actions américaines) incluant graphiques en chandeliers, zoom, glisser-déposer, curseur en croix, outils de dessin, captures d'écran et indicateurs. Supporte les syntaxes d'analyse, TongDaXin, ainsi qu'une interface pour données tierces.

openctp fournit des interfaces compatibles CTP API pour divers courtiers tels que CTP, XTP, TORA, OST, EMT, TWS, TAP et QDP, permettant une intégration transparente. Il propose également un environnement de simulation basé sur TTS, disponible 24h/24 et 7j/7 pour le trading quantitatif.

Bibliothèque Python implémentant les indicateurs boursiers courants (MACD, RSI, BOLL, etc.) sans dépendance à talib, basée sur pandas pour une haute performance dans le trading quantitatif.

Une collection de favoris, de ressources et d'articles pour les concepteurs de produits.

Graphiques et diagrammes élégants et performants pour React Native, construits avec Skia.

Money Manager Ex est une application de gestion financière facile à utiliser, développée avec wxWidgets

Implémentation en Golang pour l'analyse de rapports financiers, la détection des fondamentaux d'actions, la sélection d'actions, le filtrage de fonds selon la règle 4433, la similarité des portefeuilles de fonds, la sélection de fonds par actions et le filtrage de gestionnaires de fonds

Système d'exploitation pour fonds spéculatifs basé sur des agents IA (AIMM).

Cadre open source d'implémentation Python de la théorie Chan, prenant en charge l'analyse et le calcul des points d'achat/vente morphologiques et dynamiques, la combinaison de graphiques K multi-niveaux, les stratégies d'emboîtement d'intervalles, le traçage visuel, l'accès à diverses données, le développement de stratégies et la connexion aux systèmes de trading.

Utilisation de Python et scikit-learn pour effectuer des prédictions boursières