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Le Berkshire de l'ère de l'IA : un framework de recherche en investissement de valeur basé sur Claude Code / Codex. Méthodologies des quatre maîtres (Buffett, Munger, Duan Yongping, Li Lu) + analyse multi-agents.

Recherche quantitative : reproduction de rapports d'analyse financière

TSP est une plateforme de travail quantitative auto-hébergée et sans maintenance pour les actions A, dédiée à la sélection, au monitoring et au backtesting. Basée sur les données TickFlow, elle permet la personnalisation de stratégies via LLM, l'analyse d'actions individuelles et le suivi de performance. Elle offre une intégration flexible de sources de données tierces et des extensions personnalisées. Projet open source personnel.

Divers types d'analyses boursières dans Excel, Matlab, Power BI, Python, R et Tableau.

Les actions liées au Deep Learning et au Machine Learning représentent des opportunités prometteuses pour les investisseurs et traders à long et court terme.

Indicator Go propose un ensemble riche d'indicateurs d'analyse technique, des stratégies personnalisables et un framework de backtesting puissant. Sans dépendances, pure simplicité.

Stock Indicators for .NET est un package NuGet C# qui transforme les données brutes de marchés financiers (actions, matières premières, forex, cryptomonnaies) en indicateurs techniques et analyses de trading pour le trading algorithmique, l'analyse technique, le machine learning ou la visualisation graphique.

SDK de trading quantitatif Python gratuit : connexion directe au protocole TongDaXin pour les données A-shares/HK/US, incluant indicateurs techniques, analyse de théorie de Chan, moteur de backtesting et visualisation Web, avec sortie JSON adaptée aux agents IA

Un outil d'analyse et de recherche boursière pour les utilisateurs de terminal (CLI).

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